南京2024年夏天晚上八点天黑了吗
2024-04-28
1原始数据不平稳不能建立var模，型只能建立vec模型2运用var模型或者，vec模型一般都要做格兰杰检验不然得不出，有效的实证分析信息3顺序单位根平。
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为股指点数所以希望有人能帮下，忙DLNF是他们的对数收益率我本来。
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你这个数据应该是宏观的用季节调整的，arima试试。
Eviews做计量分析不是一时半，会能讲清楚的推荐你基本书吧高铁梅计量经济，分析张晓峒EViews使用指南与案例易丹，辉数据分析系列教材数据分析与Eviews，。
需要用这个软件从来没接触过好学，么。
具体步骤和结果怎样，分析谢谢。
一利用EG两步法，做协整检验在两个变量情况下设为YX包括两，序列单整五两种估计是等价的六建议参考阅读，易丹辉数据分析与EViews应用中。
这本书是1996年3月出的中国，统计出版社出的作者易丹辉谁能帮忙找到啊。
人民大，学的话可以考虑流行病与公共卫生统计方向易，丹辉老师。
eviews没有，计算vif的命令需要自己编写也可以从易丹，辉的教程中下载VIF的命令来计算。
一般情，况下显著性水平不用设置都是默认值只要进行，操作在操作结果出来的时候都进去进行其他选，择的时候就可以一起设置了嘛具体怎么用你可，以下载下易丹辉的书。
在group窗，口中点击viewcorrelation会，得到相关系数矩阵一般来说大于08或09即，有严重的多重共线性需调整一般是用逐步回归，法剔除一些变量当然临界值。
前者是基础从概念理论等等详细介绍而，进阶则是各种更为高级的统计分析应用。
很好学基本上是计量里面，最基础最傻瓜的软件也非常好用因为里面设置，都是智能的入门的学生是一定要学的用易丹辉，或张晓峒的书就可以很简单的。
你的这个序列含单位根，是非平稳的但我不知道你选的哪种单位根检验，带漂移项和趋势项吗如果都带着还是这种结果，只能差分一次了。
对，序列Y进行平稳性检验此时应对序列数据取对，数取对数的好处在于可将间距很大的数据转换，为间距较小的数据具体做法是在workfi，ley的窗口中点击Genr输入logy。
非参数统计在统计推断中如总，体均数的区间估计两个或多个均数的比较相关，分析和回归系数的假设检验等大都是假定样本，所来自的总体分布为已知的函数形式。
前提是你要先建立garch模型，然后才可以做archlmtest。
比如Y01X22X3u要对其进行平稳性，检验的话该怎么做呢要先看Y。
Eview，s做时间序列平稳性检验不太熟详细描述一下，ADF检验过程如果检验。
接受原假，设从算出来的检验统计量8都大于各临界值可，以认为你的序列在这些显著性水平下都是非平，稳的不能通过ADF检验这些你可以参考一下，易丹辉。
接受原假设从算出来的检验统计量3都大于，各临界值可以认为你的序列在这些显著性水平，下都是非平稳的不能通过adf检验这些你可，以参考一下易丹辉的。
从定义上百来说协整检验是在，同阶单整得前提下进行否则得到的协整关系也，是不稳定的因此这里要用二阶做协整同时也要，度用二阶来建立误差修正模型一阶和。
伍德里奇的很系统但也有面面具到的，缺点个人认为不太适合初学一开始可以看古亚，拉提的计量经济学精要同时配合统计软件如e，views操作参照易丹辉的软。
推荐几，个生物统计学博导或者卫生统计学的就是主要，做数据处理和分析的。
先做ADF检验协整性分析然后构建协整方程，和VEC模型EVIEWS里面都有工具。
如何用Eview的ADF检验如何，辨别时间序列平稳性我算出来如下ADFTe，st。
文章建立的，模型并不需要预测只是考察被解释变量与三个，解释变量之间的关。
我是初学者有了易丹辉数据分析与E，VIEWS应用但是对于q1还是。
有易丹辉等人的书中的格兰，杰因果部分都没有特别强调说格兰杰因果检验，只适用于平稳变量呢如果是var模型的话我，知道可以在var估计之后再vargran，ger但是。
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